Cicli e Gann: la teoria completa

Cicli e Gann, perché sono così importanti per completare l’analisi tecnica?

Qualsiasi fenomeno dell’universo funziona in cicli temporali, a partire dai cicli solari, al ciclo annuale terrestre suddiviso in 4 cicli stagionali, fino al mensile collegato ai cicli lunari ed il giornaliero, con l’alternanza di giorno e notte.

Allo stesso modo anche nei mercati finanziari, il comportamento dell’uomo segue quello dei cicli naturali e tende a ripetersi nell’andamento dei prezzi, che altro non sono che un accordo momentaneo tra due parti, una che vende ed una che acquista.

Nell’osservare i grafici, si comprende già solo visivamente che esistono dei cicli in cui ad un trend rialzista, segue una fase di distribuzione e poi un trend ribassista, a cui seguirà una nuova fase positiva e così via.

I cicli e Gann sono strettamente connessi, e la vera sfida è quella di utilizzare questa ciclicità per prevedere l’andamento dei prezzi nel breve, medio e lungo periodo.

Mettendo insieme ciclicità e numeri speciali, è stata formulata la teoria dei cicli di Gann, che hanno reso questo trader il più famoso della storia.

I cicli di Gann non sostituiscono l’analisi tecnica, ma la integrano in modo magistrale per prevedere l’andamento dei mercati finanziari non solo tramite il prezzo, ma anche con il tempo.

Cicli e Gann, due diversi approcci

Gann non ha definito regole rigide, ma delle regole operative, o meglio ipotesi da confermare nella ricerca dello schema della ciclicità dei prezzi nei mercati finanziari.

Identificare la ciclicità è un lavoro impegnativo perché richiede molto tempo nell’applicare un insieme di regole, attraverso tentativi effettuati sui grafici, a differenza di altri approcci molto più sistematici di altre strategie di Gann, come ad esempio il ventaglio.

Gli approcci alla ricerca della ciclicità e della stagionalità dei mercati finanziari sono sostanzialmente due:

  • I cicli temporali che derivano dal comportamento dei prezzi di singoli strumenti finanziari.
  • I cicli naturali.

Cicli e Gann, la derivazione dai Prezzi

Ora entriamo nella parte più operativa, analizzando la metodologia per identificare i cicli temporali dell’andamento del prezzo attraverso il quadrato di 9.

cicli e gann
Cicli e Gann

Questo argomento richiederà un approfondimento dedicato, ma intanto possiamo segnalarti che al centro viene impostata la data di un massimo o di un minimo importante, in modo da applicare i cicli grazie all’applicazione dei numeri speciali, che abbiamo già analizzato in un altro articolo.

Questo metodo è più visuale, ma ciò non toglie che si possono ricercare i cicli in un altro modo e Gann applicava i numeri speciali in corrispondenza dei minimi, dei massimi, relativi o assoluti attraverso i quali determinare i cicli naturali, i cosiddetti time cycles, cioé i numeri per quadrare i tempi.

I cicli e Gann: I cicli Naturali

La natura sviluppa ogni proprio movimento su cicli ben idenficati, come ad esempio il giorno e la notte, il mese lunare, l’anno solare, etc… e Gann aveva identificato come proprio i cicli naturali erano collegati all’andamento dei prezzi degli strumenti finanziari.

Parlando del ventaglio di Gann e delle Gann Lines, abbiamo già visto che i cicli e Gann sono due argomenti strettamente collegati, che il famoso trader associa ad un cerchio, osservandone le divisioni importanti, corrispondenti ai multipli di 45°, pari ad 1/8 della superficie, oppure all’angolo di 120°, pari ad 1/3.

Il processo inizia con una ipotesi, in cui si individua un ciclo temporale, lo si associa ad un cerchio, ed attraverso le suddivisioni si possono trovare i potenziali punti di inversione del trend.

Tornando alla legge della vibrazione, si cercano i punti in cui i prezzi si accentuano, creando le condizioni per una potenziale cambiamento del trend, identificando così dei punti di inversione, legati sempre ai numeri speciali, come ad esempio 1/3, 1/2 e 2/3, che sono i più forti, mentre le suddivisioni più piccoli rappresentano punti più deboli.

Divisioni del cerchio  Gradi  
1/845
2/890
1/3120
3/8135
1/2180
5/8225
2/3240
6/8270
7/8315
8/8360
I cicli e Gann, le suddivisioni del Cerchio

I cicli e Gann: long term e short term

Prendendo spunto dai suoi scritti suddividiamo un ciclo in 60 anni ed applicando le divisioni importanti, cioé quelle che corrispondono alla tabella riportata sopra, sono le seguenti:

  • 1/8 – 7 anni e mezzo.
  • 1/4 – 15 anni.
  • 1/3 – 20 anni.

Abbiamo preso ad esempio un long term, perché i cicli partono da un minimo di 1 anno fino ad massimo di 90 anni e l’analisi ha il compito di individuare non solo il ciclo più lungo, ma anche i sottocicli che si sviluppano l’uno dentro l’altro.

In generale ci sono dei cicli long term di maggiore rilevanza, che vanno ricercati sui multipli di 7 anni, con la cifra finale di 5 anni, oppure cicli di 10 anni, 20 anni, 30 anni, 60 anni, 90 anni.

Gann ci ha lasciato molta letteratura a riguardo. Ecco qui un estratto in lingua originale sulla decade:

  • The first year of a decade is the year to look for a bear campaign to end and bull market to begin.
  • The second year, is a year of a minor bull market or a bear market rally.
  • Year three is the start of bear year, but the rally from the second year may run into March or April, or if the second year is a decline, the decline from the second year may run down and make bottom in February or March of the third year.
  • Year  four is to be a bear year, but it ends the bear cycles and lays the foundation for a bull year.
  • Year  five is the bull year, the year of ascension.
  • Year six is a bull year in which the bull campaign which started in the fourth year usually ends in the fall.
  • Year seven is a bear year (but note that 1927 was at the end of a 60 year cycle and that there was no decline).
  • Year  eight is a bull year. Prices start advancing in the seventh year and reach the 90th month of the decade in the eighth year. This is very positive and a good advance usually takes place in this year.
  • The ninth year of the decade is the strongest of all bull years for bull markets. The final bull campaign culminates in this year after an extreme advance, and the prices start to decline. The bear market usually starts in September to November.
  • Year  ten is a bear year. A rally often runs until March or April, then a severe decline takes place until November or December, when a new cycle begins and another rally starts.

Per i cicli più brevi o sottocicli, il cerchio viene impostato su date specifiche come ad esempio il 21 giugno ed il 21 dicembre ed una serie di altre date importanti in base ai numeri speciali e date di Gann.

Il cerchio costruito in questo modo permette di associare 1° ad 1 giorno, con una piccolissima approssimazione dovuta al fatto che un cerchio ha 360° mentre un anno ha 365 giorni.

Le vibrazioni vanno ricercate ciclicamente ogni 45 giorni, 90 giorni e 120 giorni, con particolare attenzione al trimestre, ovvero 90 giorni solari come punto di potenziale inversione del trend.

Torneremo su questo punto tra poco, ma prima dobbiamo fare un piccolo approfondimento.

Cicli e Gann: Quadrati e Cicli temporali

Il lavoro operativo si concentra sulla ricerca dei cicli temporali, perché in alcuni punti specifici, che ricorrono appunto in modo prevedibile e ciclico si creano delle vibrazioni, o punti di svolta in cui il trend può invertire la direzione.

Questi punti sono individuati in base a moltiplicazioni o divisioni di un certo periodo di tempo, costruendo un modello lineare di ciclicità dei prezzi di uno strumento finanziario.

La ciclicità dei mercati non è lineare, pertanto questo metodo è in qualche modo un modello approssimativo che metaforicamente parlando permette di visualizzare in due dimensioni un complesso sistema tridimensionale.

Di certo questo Google Maps dell’andamento del prezzo, con le opportune conferme continue, permette di fare analisi più approfondite, completando in questo modo l’efficienza dell’analisi tecnica, perché possiamo aspettare che i massimi ed i minimi avverranno puntualmente su uno dei punti identificati o ipotizzati.

Si formano in questo modo modelli di cicli con una base sui numeri naturali (date specifiche) oppure basati sul massimo o minimo, con la data di inizio che coincide con un minimo o un massimo visualizzato sul timeframe specifico (giorno, settimana, mese o anno), seguendo queste regole di applicazione, riportate in lingua inglese:

  • The significant time cycle/squares are Square of 52 on weekly charts. Use it on important high/low as well as on those points which start a 90 day cycle. Also two squares or a cycle of two years can be used.
  • Square of 90 is also important – in the same manner as square of 52 on weekly charts and monthly charts.
  • Square of 12 is important.
  • Multiples of 9 are also important to watch.
  • Square of 144 is the most important square for use on monthly charts. These cycles have influence on price in terms of absolute numbers in addition to the time cycles they signify. It means that a movement of 144 point in a stock is important by itself.
  • The further divisions of time and price are derived from this master chart as follows: 144*144 = 20.736.

Cicli e Gann: Ciclo Annuale

Un anno corrisponde a 52 settimane ed il ciclo costruito su questa timeline è il più importante a livello annuale, i cui multipli e divisioni identificano i punti di maggiore vibrazione.

Il ciclo della durata di 52 settimane può essere costruito sul massimo, sul minimo, relativo o assoluto, oppure sull’inizio dell’anno e con un po’ di esperienza si cercano conferme della validità dell’ipotesi ai fini predittivi.

Ad esempio si noteranno forti vibrazioni (o punti di svolta) nell’ultima settimana, a metà anno, e ad esempio nei multipli di 1/3 dell’anno, cioè il quadrimestre o il trimestre.

Seguendo questa logica ecco le suddivisioni più importanti dell’anno, calcolato su 52 settimane:

SuddivisioniNumero di settimane
1/86.5
2/813
1/317
3/819
1/226
5/832.5
2/335
6/839
7/845.5
8/852
Cicli e Gann: suddivisioni dell’anno.

Un numero speciale è il 13, che corrisponde a 2/8 dell’anno o a 90° del cerchio, ma a volte l’inversione potrebbe arrivare anche dopo 19 o 39 settimane e le conferme da ricercare costantemente servono proprio a valutare la forza del segnale.

Cicli e Gann: Divisioni del numero speciale 144

Tra tanti numeri speciali ce n’è uno che Gann riteneva tra i più significativi nella spiegazione dei movimenti degli strumenti finanziari, cioé il 144.

Questo numero da solo rappresenta sia il quadrato di 12, quindi i mesi presenti in 12 anni, ma anche il numero di minuti in un giorno, pari a 60×24= 1.440 a cui va tolto lo zero finale.

Questo numero rappresenta un’armonia, un vero e proprio ritmo che si ripete continuamente su prezzi, tempi, quadrati. Gann aveva individuato ad esempio una timeline del quadrato di 144, ovvero 144×144 = 20.736 giorni, come ciclo da tenere sempre in considerazione.

Secondo Gann le suddivisioni più importanti sono sempre le stesse e producono intervalli ciclici, come riportati nella tabella che segue.

divisioni importanti del tempo secondo Gann
Cicli e Gann: divisioni del numero 144

Cicli e Gann: i più Importanti

Abbiamo visto che la teoria non è particolarmente complessa, la vera difficoltà è legata all’esperienza e capacità del trader, che da solo farebbe molta fatica ad applicare le regole, senza l’affiancamento di un trader professionista con anni di esperienza.

Gann infatti suggeriva di lavorare duro per identificare la ciclicità e l’armonia dei mercati secondo le linee guida, che puoi leggere dalle sue stesse parole:

  • Weekly and monthly time cycles are the most important cycles.
  • In the short term, watch 3.5 day i.e. the 3rd/4th day from the important top / bottom for change in minor trend. It may become a beginning of a major trend (si noti che 3.5 è la metà (divisione importante) di 7 giorni, altro numero importante per Gann in quanto uno dei numeri maggiormente ripetuti nella Bibbia, assieme al numero 3).
  • Reactions will often last for two or three weeks. Therefore watch 14th day and 21st day along with the 7th day from the important top/ bottom. Out of these 14th is the most significant and 21 the next. (Note that 14 is very close to 13 and 21 is Fibonacci number itself).
  • 1/16 of the year is 23 days. Watch for this too.
  • Square of 7, 49 is very important for change in trend.
  • Watch for a change after 42 days (2×21), but the change may not occur until 45th-46th day. (I have noticed that on many charts of A group stocks 42 day or near about fixed time cycles are important. These numbers, very close to each other, gives some flexibility in analysis, Fibonacci numbers plus minus a few days).
  • On yearly charts, 90 year, 60 year, 30 year, 20 year, 10 year, 7 years and their multiples and 5 year cycles are important to watch especially the simultaneous end/ beginning of these cycles.
  • 1/3 years from any top/bottom when combines with 1/2 or 1/4 years from any other top/bottom becomes very important. 1/2 of the year is the very important – same as the half of the range/high. Anniversaries, however are the most important. 39 weeks and 17 weeks and 35 weeks are also important.

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